Копитрейдинг — сервис, транслирующий в режиме реального времени торговые операции трейдера напрямую с биржи и позволяющий пользователям автоматически копировать ордера в равных пропорциях от общего торгового баланса.
Мастер — управляющий трейдер канала, торгующий на своем биржевом аккаунте.
Сервис доступен на 2 биржах: Binance, Binance Futures
Если включена спотовая биржа Binance, то не будут учитываться торги на фьючерсах. Если включена биржа Binance Futures, то будут учитываться только торги на бессрочных
USDT фьючерсах. Торги на других типах фьючеров и споте не будут учтены.
Перед запуском канала необходимо определить базовые параметры:
- Биржа,
- Основная валюта,
- Минимальный баланс,
- Отклонение от мин. баланса
- Режим торговли (односторонний/хедж)
На одном аккаунте, подключенном для копитрейдинга, может осуществляться торговля только по одной основной валюте (BTC/USDT/ETH). Ордера созданные по другим основным валютам не будут использованы системой для копитрейдинга.
Минимальный баланс необходим для исключения ситуации, при которой ордер пользователя будет меньше минимального лота на бирже в торгуемой валюте. Он рассчитывается исходя из общего торгового баланса на аккаунте мастера и планируемой минимальной суммы ордера (включая дозакуп и усреднение). Баланса пользователя должно хватить на создание ордера, для расчета берется удвоенный минимальный лот.
Расчет минимального баланса:
- 2.000 USDT — общий баланс на аккаунте мастера. (в расчет берутся все монеты на аккаунте и считается общий баланс в эквиваленте основной монеты, в данном случае USDT)
- 100 USDT — минимальная сумма одного ордера, которую планирует выставлять мастер
- 10 USDT — минимальный лот на бирже Binance (spot)
Формула расчета размера 1 ордера в пропорции от общего баланса:
Мин. ордер мастера / общий баланс мастера
Формула расчета общего минимального баланса:
Мин.биржевой лот * 2 / размер 1 ордера
Пример расчета:
100 USDT /2.000 = 5% (размер 1 ордера)
(10 USDT *2) / 5% = 400 USDT (мин. баланс). Принимайте во внимание возможную просадку по балансу (мы берем за основу просадку в размере 20%).
Минимальный баланс указывается в пользовательских настройках канала, запрещая подключать биржевые аккаунты, на которых недостаточно средств.
Пропорции:
Ордер создается у пользователя в равных пропорциях, где за 100% берется общий баланс аккаунта пользователя и общий баланс аккаунта мастер-трейдера.
В расчетах участвует весь баланс аккаунта в эквиваленте основной монеты, а не только количество этой монеты на балансе.
Если мастер создал ордер на крайне малую сумму, при которой в пропорции размер ордера пользователя равен сумме меньше биржевого минимума, то в торговле будет применена следующая механика:
- если это ордер на набор позиции, то ордер, где сумма лота меньше минимума, будет пропущен у пользователя. В противном случае потребовалось бы увеличить сумму до мин. лота и изменить пропорции;
- если это ордер на сокращение/закрытие позиции, то сумма лота будет увеличена до минимальной биржевой, и позиция будет сокращена. Так как сокращение позиций — это приоритетная задача системы, в данном случае система будет увеличивать сумму лота до максимально возможной.
- дополнительная проверка остатков у пользователя: если мастер сокращает позицию на определенный процент, например на 70%, но при этом остаток позиции у пользователя (30%) меньше биржевого минимума, и система в дальнейшем не сможет закрыть такую долю, то доля будет увеличена, и у пользователя будет закрыто 100% позиции.
Пользователи обязуются подключать “чистые” биржевые аккаунты, на которых не ведется ручная или автоматизированная торговля вне копитрейдинга подключенного канала. Для каждого канала необходимо подключать отдельный аккаунт.
Режим торговли: односторонний, двусторонний (режим хеджирования)
При создании канала необходимо указать режим торговли в соответсвиии с настройкой на бирже. При попытке подключить аккаунт мастера в режиме хеджирования к каналу, у которого включен односторонний режим, торговля будет запрещена.
Всем пользователям, подключаемым к каналу, необходимо иметь включенный выбранный режим торговли. При несоответствии режима копирование сделок и торговля осуществляться не будут.
Корректировка позиций мастера в системе:
При первичном подключении: если на момент первого подключения на бирже у мастера есть открытые позиции, они будут скопированы в систему номинально для дальнейшего отслеживания, набора и сокращения.
Важно! у пользователей не будут открыты позиции, созданные мастером до подключения к каналу. Если после подключения мастер сокращает открытую ранее позицию, у пользователя сокращения не произойдет (пользователь пропускает позиции, открытые до его подключения). Торговля у пользователя начнется только тогда, когда мастер-трейдер начнет набор позиции.
При подключении и перезапуске торгового аккаунта мастер-трейдера к каналу сверяются открытые позиции в нашей системе, и открытые позиции на бирже у мастер-трейдера. При наличии расхождений в нашей системе будут открыты дополнительные позиции, и закрыты позиции, которых уже нет у мастер-трейдера.
У пользователей будут закрыты лишние позиции (уже закрытые у мастер-трейдера), новые позиции (открытые при выключенном канале) открываться у пользователей не будут.
Корректировка баланса пользователя:
Балансы всех пользователей, подключенных к каналу, регулярно сверяются с текущими открытыми позициями мастер-трейдера. При наличии на пользовательских аккаунтах открытых позиций (или монет на балансе), не соответствующих позициям в канале, они будут автоматически закрыты/проданы. Новые позиции (открытые мастером до подключения пользователя или при выключенном канале) открываться у пользователей не будут.
Корректировка осуществляется:
- при подключении пользователя к каналу (индивидуально для данного пользователя);
- при запуске/перезапуске канала мастер-трейдером (у всех подключенных пользователей);
- раз в несколько дней профилактически (у всех подключенных пользователей);
Эта корректировка позволяет быстро решать проблему расхождений в позициях мастер-трейдера и пользователя. Если мастер-трейдер заметил несоответствие, достаточно перезапустить канал, лишние позиции будут сокращены.
Принцип копирования ордеров:
В систему попадают только исполненные ордера, в результате которых была открыта или закрыта позиция. Открытые, отмененные ордера, биржевые стоп-лоссы не отправляются в систему до момента их исполнения.
У пользователей все ордера открываются по маркету (по текущей рыночной цене). В массовой торговле только такой тип ордеров позволяет достичь 100% исполнения у всех пользователей.
Ограничение скорости создания ордеров:
Для корректного копирования ордеров на все подключенные пользовательские аккаунты необходимо выдерживать паузу между ордерами минимум 30-40 секунд. Более высокочастотная торговля может привести к ошибкам и созданием ордеров у пользователей с существенными задержками, соответственно цены входа/выхода из позиции могут отличаться от цены, по которой торгует мастер.
Указанное время необходимо для проведения проверок и вычислений, отправку запросов на биржу, получения статусов успешности операции. Среди них:
- запрос баланса пользователя;
- вычисление коэффициента пропорции, расчет суммы ордера пользователя;
- запрос текущего кредитного плеча, сверка плеча с плечом мастер-трейдера, смена плеча при несоответствии;
- режим торговли (односторонний или хедж);
- отправка ордера на биржу;
- получение биржевого статуса ордера, фиксирование ордера в позиции в системе и пр.
При высокочастотной торговле ордера пользователей ставятся в очередь. Исполнение следующего ордера наступает только после успешного исполнения предыдущего ордера.
Необходимо принять во внимание, что это сервис массовой торговли, и в своей торговой стратегии мастер-трейдер должен учитывать, что за ним следует большое количество пользователей. Необходимо выдерживать определенные временные промежутки, чтобы не только ордер мастер-трейдера, но и ордера всех его последователей успели исполниться на бирже.
Перед началом торговли рекомендуется ознакомиться со всеми механиками торговли сервиса Копитрейдинг. Там описано поведение системы в нестандартных ситуациях:
Описание механик КОПИТРЕЙДИНГА
Настройка и запуск канала
Управление осуществляется в разделе Управление каналом (Manage channel)
Кабинет имеет 2 раздела: Позиции и Управление.
Для запуска канала необходимо перейти в Управление и подключить API-ключ биржевого аккаунта, на котором будет осуществляться торговля.
Внимание! При подключении API-ключа канал будет автоматически запущен, и начнется трансляция торговых операций.
Необходимо контролировать работоспособность ключа во избежание потери соединения. Если API-ключ стал не активен, его необходимо срочно перевыпустить и заменить, нажав кнопку Изменить ключ.
Настройка доступного канала для пользователей
После запуска канал находится в скрытом режиме для набора статистики и тестирования. Канал виден только владельцу и администраторам. Для релиза канала в общий доступ необходимо связаться с менеджером и включить режим общего доступа.
Позиции
Все торговые операции, совершаемые на аккаунте, транслируются в канал и собираются в Позиции. 1 позиция равна всем ордерам по одной валютной паре за весь период торговли с момента запуска копитрейдинга в терминале.
Позиция разделена 2 части:
- Набор позиции (все ордера на покупку или на открытие)
- Сокращение позиции (все ордера на продажу или закрытие)
В верхней части позиции отображаются общие данные:
- общее кол-во монет, набранных в позицию
- общая сумма в основной монете
- текущий остаток в основной валюте
- средняя цена открытия
- кол-во ордеров на открытие
- общий профит в процентах и натуральном выражении
Каждый ордер на закрытие имеет профит, который считается как разница между Средней ценой открытия и Ценой закрытия данного ордера.
Общий профит считается как средневзвешенное значение профитов всех ордеров на закрытие.
По каждой позиции отображается прогресс завершения. Позиция считается закрытой, если общая сумма ордеров на открытие совпадает с общей суммой ордеров на закрытие.
Копирование ордеров на аккаунтах пользователей
Сразу после подключения пользователя к каналу система фильтрует ордера на открытие и закрытие, и дублирует на аккаунте пользователя только ордера на открытие новых позиций, чтобы избежать продажи монет, которые еще не были куплены у пользователя. Таким образом, у пользователя создаются позиции по новым ордерам на открытие, а мастер может продолжать сокращать и закрывать открытые ранее позиции.
Ордер создается у пользователя в равных пропорциях, где за 100% берется общий баланс аккаунта пользователя и общий баланс аккаунта мастера. В расчетах участвует весь баланс аккаунта в эквиваленте основной монеты, а не только количество этой монеты на балансе.
В персональной статистике пользователя все ордера сложены в позиции, аналогично как у мастера.
Выбор кредитного плеча:
При торговле на бирже Binance Futures ордера пользователя создаются с таким же плечом, как у мастера.
Отображение публичной статистики канала
Пользователям доступен График доходности сделок, который отображает накопительный профит за каждый день за весь период торговли.
Также пользователям доступен список трейдов на канале, отображается с задержкой 24 часа.
В публичном доступе не отображаются ордера, сложенные в позиции, так как у разных пользователей может быть разное количество позиций в работе.
Отображение статистики по покупкам канала
Список всех покупок находится в разделе Управление каналом (Manage channel), во вкладке Управление (Control)
Доступна следующая информация:
- Общее кол-во продаж;
- Кол-во активных подписчиков;
- Общая сумма продаж;
А также таблица со списком всех подписчиков, в которой содержится:
- Список подписчиков с указанием user id в системе;
- Дата покупки;
- Период подписки;
- Стоимость подписки.
